Cálculo de risco e recompensa Você é um tomador de risco Quando você é um comerciante individual no mercado de ações, um dos poucos dispositivos de segurança que você tem é o cálculo riskreward. Risco vs. Recompensa Infelizmente, os investidores de varejo pode acabar perdendo muito dinheiro quando eles tentam investir seu próprio dinheiro. Há muitas razões para isso, mas uma delas vem da incapacidade dos investidores individuais para gerenciar o risco. Riskreward é um termo comum no vernáculo financeiro, mas o que significa simplesmente colocar, investir dinheiro nos mercados de investimento tem um alto grau de risco, e se você está indo para assumir o risco, a quantidade de dinheiro que você está a ganhar deve ser grande. Se alguém que você confia marginalmente pede um empréstimo de 50 e oferece para pagá-lo 60 em duas semanas, pode não valer a pena o risco, mas o que se eles ofereceram para pagá-lo 100 O risco de perder 50 para a chance de fazer 100 pode ser atraente. Isso é um 2: 1 riskreward, que é uma razão onde um monte de investidores profissionais começam a ficar interessado. Uma proporção de 2: 1 permite que o investidor dobre seu dinheiro. Se essa pessoa lhe ofereceu 150, então a relação vai para 3: 1. Agora vamos olhar para isso em termos do mercado de ações. Suponha que você fez sua pesquisa e encontrou um estoque que você gosta. Você observa que o estoque de XYZ está negociando em 25, para baixo de uma elevação recente de 29. Você acredita que se você comprar agora, no futuro não-tão distante, XYZ irá para trás até 29 e você pode descontar dentro. 500 para colocar para este investimento, então você compra 20 ações. Você fez toda a sua pesquisa, mas você sabe a sua relação de risco. Se você é como a maioria dos investidores individuais, você provavelmente não. Antes de sabermos se o nosso comércio XYZ é uma boa idéia do ponto de vista do risco, o que mais devemos saber sobre essa relação risco-benefício Primeiro, embora um pouco de sentimento intestino encontre sua maneira na maioria das decisões de investimento, riskreward é completamente um objetivo. É um cálculo e os números não mentem. Em segundo lugar, cada indivíduo tem sua própria tolerância ao risco. Você pode amar bungee jumping, mas alguém pode ter um ataque de pânico só de pensar nisso. Em seguida, riskreward não lhe dá nenhuma indicação de probabilidade. Que se você fêz exame de seu 500 e jogado a lotaria que arrisca 500 ganhar milhões é um investimento muito melhor do que investing no mercado conservado em estoque de uma perspectiva riskreward, mas uma escolha muito mais má nos termos da probabilidade. O Cálculo O cálculo de riskreward é muito fácil. Você simplesmente divide seu lucro líquido (a recompensa) pelo preço do seu risco máximo. Usando o exemplo XYZ acima, se o seu estoque subiu para 29 por ação, você faria 4 para cada uma de suas 20 ações para um total de 80. Você pagou 500 por isso, então você dividiria 80 por 500 o que lhe dá 0.16. Isso significa que seu riskreward para esta idéia é 0.16: 1. A maioria dos investidores profissionais não vai dar a idéia de um segundo olhar para uma taxa de risco baixo tão baixo, por isso esta é uma idéia terrível. Ou é Permite Get Real A menos que você é um investidor inexperiente ações, você nunca iria deixar que 500 ir todo o caminho para zero. Seu risco real não é todo o 500. Cada bom investidor tem um stop-loss, ou um preço no lado negativo que limita seu risco. Se você definir um preço limite de 29 vender como a parte superior, talvez você definir 20 como a desvantagem máxima. Uma vez que sua ordem stop-loss chega a 20, você vende e procura a próxima oportunidade. Porque limitamos nossa desvantagem, podemos agora mudar nossos números um pouco. Seu lucro novo permanece o mesmo em 80, mas seu risco é agora somente 100 (5 perda máxima multiplicada pelas 20 partes que você possui), 80100 0.8: 1. Isso ainda não é ideal. E se aumentássemos nosso preço stop-loss para 23, arriscando apenas 2 por ação ou 40 perda no total 8040 é 2: 1, o que é aceitável. Alguns investidores não vai cometer seu dinheiro para qualquer investimento que isnt pelo menos 4: 1, mas 2: 1 é considerado o mínimo pela maioria. Claro, você tem que decidir por si mesmo o que a relação aceitável é para você. Observe que para alcançar o perfil riskreward de 2: 1, não mudamos o número superior. Quando você fez sua pesquisa e concluiu que o máximo upside foi 29, que se baseou em análise técnica e pesquisa fundamental. Se tivéssemos que mudar o número máximo, a fim de obter uma aceitável riskreward, agora estavam confiando na esperança em vez de boa pesquisa. Todo bom investidor sabe que confiar na esperança é uma proposição perdedora. Ser mais conservador com seu risco é sempre melhor do que ser mais agressivo com sua recompensa. Riskreward é sempre calculado realisticamente, mas conservadoramente. Para incorporar cálculos de riskreward em sua pesquisa, siga estas etapas: 1. Escolha um estoque usando pesquisa exaustiva. 2. Defina os alvos para cima e para baixo com base no preço atual. 3. Calcule o riskreward. 4. Se estiver abaixo de seu limite, aumente o seu alvo negativo para tentar alcançar uma proporção aceitável. 5. Se você cant conseguir uma relação aceitável, começar de novo com uma idéia de investimento diferente. Depois de começar a incorporar riskreward, você vai perceber rapidamente que é difícil encontrar bons investimentos ou idéias de comércio. Os profissionais pente através, às vezes, centenas de gráficos a cada dia à procura de idéias que se encaixam no seu perfil riskreward. Não se afaste de isso. Quanto mais meticuloso você é, melhor suas chances de ganhar dinheiro. A linha de fundo Finalmente, lembre-se que no decurso da realização de um estoque, o número de upside é susceptível de mudar à medida que você continuar a analisar novas informações. Se o riskreward torna-se desfavorável, não tenha medo de sair do comércio. Nunca se encontre em uma situação onde o riskreward isnt em seu favor. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. Os IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o índice de risco. A relação do riskreward é usada a mais frequentemente como uma medida para negociar estoques individuais. O rácio de risco óptimo difere amplamente entre as estratégias de negociação. Algumas tentativas e erros geralmente são necessários para determinar qual proporção é melhor para uma determinada estratégia de negociação. E muitos investidores têm um rácio de risco especificado para os seus investimentos. Em muitos casos, os estrategistas de mercado acham que o rácio de risco ideal para os seus investimentos é de 1: 3. Os investidores podem gerenciar o riskreward mais diretamente através do uso de stop-loss ordens e derivados. Investir com um Focus RiskReward Os investidores costumam usar ordens stop-loss ao negociar ações individuais para ajudar a minimizar perdas e gerenciar diretamente seus investimentos com foco no risco. Uma ordem stop-loss é um gatilho de negociação colocado em um estoque que automatiza a venda do estoque de um portfólio se o estoque atinge um mínimo especificado. Os investidores podem definir automaticamente ordens stop-loss através de contas de corretagem e normalmente não requerem custos de negociação adicionais exorbitantes. Considere este exemplo. Um comerciante compra 100 ações da XYZ Company em 20 e coloca uma ordem stop-loss em 15 para garantir que as perdas não excederão 500. Suponha também que este comerciante acredita que o preço de XYZ chegará a 30 nos próximos meses. Neste caso, o comerciante está disposto a arriscar 5 por ação para fazer um retorno esperado de 10 por ação após o fechamento da posição. Uma vez que o comerciante está a fazer o dobro do montante que ela arriscou, ela seria dito ter um 1: 2 riskreward ratio sobre esse comércio em particular. Usando o RiskReward Ratio para sua vantagem Investir com um foco riskreward para ações individuais usando stop-loss ordens pode ajudar significativamente os investidores para gerenciar o risco global sobre seus investimentos. Stop-loss ordens permitem que os investidores para colocar um gatilho de venda em seus investimentos essencialmente apenas o custo de negociação do bloco comercial. Com este mecanismo de negociação no lugar, os investidores podem manipular os rácios riskreward para o seu benefício, estabelecendo uma relação de risco especificado de sua escolha por investimento. Por exemplo, se um investidor conservador procura uma relação risco-benefício de 1: 5 para um investimento especificado, então ele pode usar a ordem stop-loss para ajustar a relação riskreward para sua especificação de investimento. Neste caso, no exemplo de negociação acima, se um investidor tiver uma relação risco-benefício de 1: 5 requerida para seu investimento, ele fixaria a ordem stop-loss em 18.Compreendendo Gráficos de Risco e Risco de Amostra a Razão de Recompensa Para ser bem sucedido e lucrativo Quando opções de negociação, é vital que você controle a sua exposição ao risco, principalmente para garantir que você proteger o seu capital de investimento e não se expor à possibilidade de perder tudo. Enquanto o seu, em última análise, necessário tomar algum risco, a fim de fazer lucros, você deve sempre mantê-lo em um nível que você está confortável. Há uma série de maneiras que você pode fazer isso quando opções de negociação, e nesta página olhamos para duas maneiras particulares de fazer isso: usando gráficos de risco e entender o risco de recompensa ratio. Seção Índice Links rápidos Opções recomendadas Corretores Leia revisão Visit Broker Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker O que são Gráficos de Risco Gráficos de risco são muitas vezes referidos como diagramas de lucro. Em outras palavras, eles são representações gráficas do lucro ou perda que você pode incorrer em uma posição de opção única ou uma opção de spread, dependendo do que acontece com o preço do título subjacente. São diagramas relativamente simples que são compostos de dois eixos, o eixo vertical representa a margem de lucro eo eixo horizontal representa o preço do título subjacente. O ponto central do gráfico é geralmente o preço atual do título subjacente e a linha do gráfico indica o lucro ou perda que uma posição fará de acordo com o que acontece com o preço do título subjacente. Os gráficos mais básicos são tão simples como isso, e você poderia facilmente traçar tais gráficos você mesmo. Seu apenas uma questão de trabalhar para fora o que seu lucro ou perda seria baseado em uma escala dos preços diferentes da segurança subjacente e então compilando o gráfico com essa informação. Theres uma falha ligeira com estes gráficos simples como você pode ter realizado. Eles efetivamente só levam em conta quanto lucro ou perda você fará como o preço da segurança subjacente se move. Opções são, naturalmente, afetado por mais do que apenas o preço do título subjacente, com fatores como o tempo também ter um efeito. Apesar dessa limitação, os gráficos básicos ainda têm seus usos, como explicamos mais adiante neste artigo. Os comerciantes sérios usarão frequentemente gráficos detalhados que contêm a informação específica para começar uma idéia mais precisa sobre o perfil de risco de determinadas posições. Embora os gráficos simples sejam fáceis de produzir, os gráficos detalhados são mais sofisticados e normalmente são produzidos usando software especializado. Na maioria dos principais corretores on-line você vai encontrar ferramentas para produzir gráficos simples, enquanto alguns também irá incluir ferramentas para produzir detalhadas também. Alguns corretores on-line também exibirá gráficos simplificados que não incluem quaisquer números isso mostra o perfil de risco e recompensa para vários spreads bem conhecidos. Depois de ter uma sólida compreensão das várias estratégias de negociação, você também deve ser capaz de produzir tais perfis você mesmo. Usando Gráficos de Risco Ser capaz de usar gráficos de risco é uma habilidade valiosa que a maioria dos comerciantes se beneficiarão. O principal objetivo deles é ilustrar as características de risco e recompensa de qualquer posição particular: se sua compra ou venda de uma única opção ou combinando várias posições usando spreads. Eles são basicamente uma maneira fácil de ver o que os lucros e perdas potenciais de uma posição são susceptíveis de ser, com base nas expectativas de como o preço da segurança subjacente vai mudar. Eles são uma ótima ferramenta para gerenciar riscos. Por exemplo, você pode prever que, ao longo de um período de tempo fixo, o preço de um título subjacente possivelmente cairá até 5 e possivelmente aumentará até 10. Analisando o gráfico de risco de tomar uma posição específica com base nessa Segurança subjacente, poderá determinar se a tomada dessa posição irá expor-lhe a um nível adequado de risco, mas também têm rentabilidade potencial adequada. Esses gráficos também podem ajudá-lo a comparar o risco geral e os perfis de recompensa de diferentes spreads e estratégias de negociação. Ao estudar os gráficos básicos associados a várias estratégias, você pode ter uma idéia sólida de como um comércio irá realizar, dependendo dos movimentos de preços da segurança subjacente. Isso pode ser uma grande ajuda quando você está tentando selecionar uma estratégia para um determinado comércio e quer garantir que você está confortável com os riscos envolvidos. Se você tiver feito previsões sobre como a segurança subjacente é provável executar, você pode comparar os perfis de diferentes estratégias e selecionar o que mais lhe convier o melhor em termos de perdas potenciais e lucros potenciais. Essencialmente, esses gráficos são todos sobre como tornar sua vida mais fácil quando opções de negociação, porque pode ser difícil de trabalhar como um comércio irá realizar sem realizar uma série de cálculos diferentes. Ao usá-los, é muito mais fácil de visualizar e avaliar instantaneamente o risco máximo potencial e os lucros potenciais de entrar em um comércio específico. Isso pode economizar muito tempo ao decidir quais ofícios a fazer e, em última instância, torna essas decisões mais fáceis. O que é risco para recompensa Ratio O risco para recompensar razão é uma razão simples que, basicamente, compara os retornos antecipados de entrar em uma posição com as perdas potenciais que podem ser incorridos por entrar naquela posição. É calculado dividindo simplesmente a quantidade esperada de lucro pela quantidade de perdas potenciais. Por exemplo, se você comprou chamadas no valor de 100 e você estava esperando para ser capaz de vender esses em algum momento no futuro para 300, então você está arriscando um total de 100 (se expirou sem valor, então você perderia o todo 100). Para potencialmente fazer 200 (se você conseguiu vendê-los por 300). Para calcular o risco para recompensar a relação que você apenas divide o 200 pelo 100, dando lhe 2. Portanto, a razão do risco para recompensar é 2: 1. Isso é algo de um exemplo simplificado, porque em negociação de opções você seria tipicamente trabalhar para fora as perdas potenciais e lucros de uma propagação em vez de uma única posição. No entanto, ele serve para destacar o princípio básico. A elaboração da relação risco-recompensa de um spread não é particularmente difícil. Seu sobre a descoberta de um número de spreads máximos lucros e ou perdas máximas. O risco para recompensar a relação é um pouco de um misnomer, porque a relação descreve realmente a recompensa ao risco. No exemplo acima, 2 é a recompensa enquanto 1 é o risco. Há algumas pessoas que acreditam que deve ser referido como a recompensa à relação de risco, e que o risco de recompensa razão é realmente calculado dividindo a quantidade de potenciais perdas pela quantidade de lucro potencial. No entanto, esta é realmente uma complicação desnecessária que você não precisa se preocupar. Enquanto você sabe o que é o rácio que significa, não importa como você se referir a ele. Usando risco para recompensar Ratio O objetivo principal de usar essa proporção é para ajudá-lo a tomar decisões sobre o que comércios a fazer, ea maioria dos comerciantes de opções sério irá trabalhar para fora a proporção de qualquer posição antes de ir em frente e entrar naquela posição. Na verdade, não é incomum para os comerciantes entrar em uma posição e, em seguida, não fazer o dinheiro que eles esperavam, mesmo se a segurança subjacente se move como previsto, mas isso pode ser evitado por estudar a relação de potenciais negócios primeiro. É possível obter uma idéia muito mais clara do que os retornos esperados desses negócios são, e isso pode ser uma grande ajuda quando se trata de planejar negócios individuais e gerenciar o risco envolvido. Muitos comerciantes opções irá definir uma relação mínima, como 4: 1, por exemplo, que deve existir para que eles possam inserir uma posição. Você deve sempre lembrar apenas como é importante é estar no controle de sua exposição ao risco quando opções de negociação. Eles podem ser instrumentos financeiros muito voláteis e seus negócios costumam funcionar como planejado. Mesmo se você é um comerciante experiente e você geralmente tomar boas decisões, o mercado às vezes se comportar de maneiras que você não espera. Devido a isso, você deve pensar cuidadosamente sobre a utilização de métodos para controlar as perdas máximas que você está exposto. Gráficos de risco ea relação risco-recompensa não são de forma alguma as únicas ferramentas que você pode usar, mas é certamente útil para compreendê-las e como elas podem ajudá-lo. Relação de risco de recompensa Relação de risco de recompensa - A recompensa esperada por unidade de risco em um comércio de opções. Calculando o Índice de Risco de Recompensa - Introdução O Índice de Risco de Recompensa, ou, algumas vezes, conhecido como Razão de Recompensa de Risco, mede a quantidade de recompensa esperada por cada dólar arriscado. Na verdade, calculando a relação de risco recompensa é um exercício realizado por profissionais de investimento em todo o mundo para cada tipo de negociação onde o dinheiro eo risco está envolvido. A relação de risco de recompensa é calculada não só para negociação de opções, mas também para negociação de ações, negociação de futuros. Forex trading etc. Cálculo da razão de risco de recompensa é especialmente útil em negociação de opções onde a complexidade de uma posição pode tornar a relação entre risco e recompensa menos óbvia do que na negociação de ações ou negociação de futuros. Este tutorial deve cobrir como calcular a razão de risco de recompensa em negociação de opções, por recompensa razão de risco é particularmente interessante na negociação de opções e como usar a relação de risco de recompensa em conjunto com sua negociação diária. É a relação de risco de recompensa ea relação de recompensa de risco A mesma coisa Incredibly, muitos conselheiros de investimento em torno do mundo tendem a misturar estes dois acima e usá-los interchangably. Na verdade, muitos consultores de investimento iria citar uma proporção de risco de recompensa e chamá-lo de uma relação de recompensa de risco. Sim, você deve ter ouvido gurus de opções dizer coisas como você pode ter um 2: 1 razão de recompensa de risco usando so-and-so-spread para colocar as probabilidades em seu favor. Bem, você saberia como risível essa indicação é após aprender sobre a diferença entre a relação de risco da recompensa ea relação da recompensa do risco. Razão de risco de recompensa é dividir o lucro máximo esperado de uma negociação pela perda máxima esperada enquanto taxa de recompensa de risco é o inverso, dividindo a perda máxima esperada pelo lucro máximo esperado. Isto significa que uma relação de risco de recompensa produz um número positivo quando a recompensa potencial excede o risco potencial enquanto uma relação de recompensa de risco produz um número positivo quando o risco potencial excede os ganhos potenciais. Esta é a diferença que fez a declaração guru acima tão engraçado. Como pode uma razão de recompensa de risco de 2: 1, o que significa que você está arriscando 2 a fim de fazer 1, estar colocando as probabilidades em seu favor Sim, até hoje, muitos investidores e educadores ainda citar ratios de risco de recompensa e chamá - . Na negociação de opções, nós tendemos a ficar com a razão de risco de recompensa porque produz um número que nos diz que um comércio é favorável, mais positivo o número é. Lembre-se, use sempre a Ordem Calculadora de Razão de Razão de Recompensa ao fechar sua posição de put ou call write nua Por que o Ratio de Risco de Recompensa Calculadora é Significante em Opções de Negociação Calculando a relação de risco de recompensa é especialmente significativo na negociação de opções porque as opções de ações por sua própria natureza são um convexo Instrumento de negociação. Um instrumento de negociação que tem convexidade é um instrumento de negociação que produz um maior ganho potencial do que o risco potencial. Por exemplo, quando você compra uma opção de compra, sua perda máxima é apenas o valor que você pagou pela opção, nada mais, enquanto você está a ganhar tanto quanto o estoque subjacente sobe, o que pode ser muitas vezes o valor que você pagou pela Opções. Isso é convexidade. A convexidade prevalece em muitas estratégias de opções também. Por exemplo, a maioria dos spreads de taxa e estratégias de opções de alta geram uma razão de risco de recompensa de pelo menos 2. 1. Na verdade, a maioria dos comerciantes de opções não vai negociar uma posição com razão de risco de recompensa menor do que isso. Na verdade, 2: 1 é uma proporção de risco de recompensa popular que os comerciantes de opções usam enquanto alguns comerciantes de opções agressivas não comércio por menos de 4: 1. Objetivo do cálculo da relação de risco de recompensa na negociação de opções Calculando a relação de risco de recompensa é um exercício mais grave ou profissional opções comerciantes fazer antes de executar um comércio. Sim, este é um exercício que você faz antes de negociar realmente uma estratégia das opções a fim ajudar-lhe fazer uma decisão melhor do investimento. Na verdade, você ficaria surpreso às vezes para ver que as razões de risco de recompensa de algumas estratégias que se sente bem são realmente bastante desfavorável quando você trabalha fora da matemática. Calculando a relação de risco de recompensa de um comércio de opções que você está prestes a fazer antes de torná-lo ajuda a evitar negócios potencialmente não rentáveis que não são imediatamente óbvias. Muitos comerciantes opções também torná-lo uma política de comércio apenas quando determinada recompensa risco relação foi cumprida. Os comerciantes das opções com uma política de troca 4: 1 trabalhariam para fora a relação do risco da recompensa antes de fazer um comércio e fazem esse comércio somente quando a exigência da relação do risco da recompensa é encontrada a fim maximizar o retorno no investimento. Sim, ter uma alta taxa de risco de recompensa é uma característica de negociação de opções devido à sua natureza como um instrumento de alavancagem. Cálculo da relação de risco de recompensa Calculando a relação de risco de recompensa para negociação de opções é especialmente fácil, já que a maioria das estratégias de opções tem predefinido o lucro máximo e pontos de perda. De fato, se você olhar através dos tutoriais das estratégias de opções aqui em Optiontradingpedia, você veria que nós incluímos cálculos para seus pontos máximos do lucro e da perda também. Esses são os números que você usa no cálculo da relação de risco de recompensa para uma estratégia de opções que você é capaz de executar. O que você faz é simplesmente dividir o lucro potencial máximo contra a perda potencial máxima para chegar à proporção de risco de recompensa. Calculando Ratio de Risco de Recompensa Exemplo: Um spread de chamada de touro limitado pelos preços de exercício 10 e 15, custa 1,50 para ser colocado. Seu lucro potencial máximo é 3,50 (5 - 1,50) quando a ação fecha em ou acima de 15 após o vencimento e sua perda potencial máxima é o valor que você pagou por ele, que é de 1,50. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Risco de Recompensa 3,50 1,50 2,3 O que significa que este spread de call bull tem uma razão de risco de recompensa de 2,3: 1. Calculando a relação de risco de recompensa também é possível para estratégias de opções que não tem um limite máximo de lucro potencial. Sim, estratégias de opções como o Straddle ea Long Call continua a lucrar enquanto o estoque subjacente se move na direção favorável. Então, como você calcula a razão de risco de recompensa neste caso Neste caso, você precisa decidir sobre a sua perspectiva sobre o quanto você acha que o estoque se moverá na direção favorável e, em seguida, usar isso como base para o cálculo. Claro, sua expectativa precisa ser razoável. De fato, apenas expectativas razoáveis produzem vitórias consistentes. Calculando a Razão de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está negociando atualmente em 20 e espera-se que ele subirá para pelo menos 30 por dia de expiração de opções. Você comprou uma opção de compra de preço de exercício de 20 sobre este estoque para 1,50. Sua relação de risco de recompensa seria: Razão de Razão de Recompensa (10 - 1,50) 1,50 4,4 ou 4,4: 1. Isso significa que você está fazendo um potencial de 4,40 por cada dólar arriscado no caso de sua expectativa sobre o movimento de ações funciona. Heres outro exemplo em que calcular a proporção do risco da recompensa faz um comércio muito menos atrativo do que quando você o concebeu primeiramente. Calculando o Índice de Risco de Recompensa Exemplo: Um estoque está negociando atualmente em 20 e você espera que ele irá breakout por 10 se uma liberação de ganhos próximos é favorável ou cair por 10 se a liberação de resultados próximos é desfavorável. Como a direção da fuga é incerta, você gostaria de fazer um lucro não importa qual direção a fuga acontece e decidiu usar uma longa straddle. A opção de compra de preço de exercício de 20 está perguntando em 3,00 ea opção de venda está pedindo em 4,00 devido à extrema volatilidade que rodeia este evento. Sua relação de risco de recompensa é: Razão de Razão de Recompensa (10 - 7) (3 4) 3 7 0,42 Neste caso, você está fazendo apenas um 0,42 potencial por cada dólar arriscado. Será que o comércio ainda soa interessante o suficiente para ser executado Então, como podemos calcular a razão de risco de recompensa para algumas estratégias de crédito que tem um potencial de perda ilimitada Estas são estratégias de opções onde você faria um lucro potencial limitado, mas fazer uma perda potencial ilimitada. Um exemplo é o Short Straddle onde você faz um lucro fixo através do prémio das opções vendidas e uma perda ilimitada deve a fuga de ações. Agora, ninguém deve negociar tais estratégias de opções sem um ponto de perda de parada pré-determinado. Isso é certo, sem um ponto de stop loss, um comércio ruim em tal estratégia poderia quebrar o seu banco. Como tal, no cálculo da relação de risco de recompensa para essas estratégias de opções, você usaria a perda máxima determinada pelo seu ponto de perda de stop. Calculando o Índice de Risco de Recompensa Exemplo: Uma ação está atualmente sendo negociada em 20 e espera-se que ela permaneça estagnada no mês e decidiu lucrar com o estoque estagnado usando um curto-metragem. A opção de compra do preço de exercício de 20 está oferecendo em 3.00 ea opção de venda está oferecendo em 4.00 e você está usando uma política da perda de 30 batentes. Sua relação de risco de recompensa é: Relação de risco de recompensa 7 (7 x 0,3) 7 2,1 3,3 ou 3,3. 1 Neste caso, você está fazendo um potencial 3,30 por cada dólar arriscado. Sim, a maioria dos comércios opções olhar bom e bom som quando concebido pela primeira vez e muitos novatos para negociação de opções sempre têm um choque apenas depois de colocar uma posição e não conseguindo fazer qualquer dinheiro, mesmo que o estoque se moveu como esperado. Calculando a relação de risco da recompensa de cada comércio antes de fazer exame lhe permite fazer uma decisão mais calculada e inteligente em que estratégia das opções usar-se a fim fazer oa maioria fora de suas expectativas.
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